il trading con la pattern recognition

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SOMMARIO

Prefazione 9
Ringraziamenti 13
Nota sugli autori 15

Parte I

Introduzione al trading con la pattern recognition

17

Capitolo 1

Prime Riflessioni

19

Come usare questo libro 19
Riuscire o fallire nel trading 20
I passi da compiere per un trading vincente 23

Capitolo 2

La geometria dei pattern e i rapporti di Fibonacci

25

Storia della geometria dei mercati 27
I rapporti di Fibonacci 29
L’applicazione dei rapporti di Fibonacci 32
Riepilogo 34

Capitolo 3

Numeri armonici e loro impiego

25

Da dove deriva il termine numeri armonici 37
Definizione di un numero armonico 38
Le vibrazioni nelle oscillazioni di prezzo 40
La ripetizione nelle oscillazioni di prezzo 42
Trovare i numeri armonici 46
Numeri armonici trovati negli altri mercati 53

Parte II

Pattern di prezzo e loro impiego

55

Capitolo 4

Il pattern AB=CD

57

La storia del pattern AB=CD 57
Descrizione del pattern AB=CD 59
Struttura del pattern AB=CD 59
Importanti caratteristiche del pattern AB=CD 62
Varianti della gamba CD 63
Inclinazione e time frame 66
psicologia del pattern AB=CD 68
Operare con il pattern AB=CD 69

Capitolo 5

Il pattern Gartley "222"

75

Storia del pattern Gartley "222" 75
Descrizione del pattern Gartley "222" 76
La struttura del pattern Gartley "222" 78
Importanti caratteristiche del Gartley "222" 79
Psicologia del pattern Gartley "222" 81
Operare con il pattern Gartley "222" 82

Capitolo 6

Il pattern Butterfly

91

Storia del pattern Butterfly 91
Descrizione del pattern Butterfly 93
Struttura del pattern Butterfly 94
Importanti caratteristiche del pattern Butterfly 95
Psicologia del pattern Butterfly 96
Operare con il pattern Butterfly 97

Capitolo 7

Il pattern Three Drives

107

Storia del pattern Three Drives 107
Descrizione del pattern Three Drives 108
Struttura del pattern Three Drives 109
Importanti caratteristiche del Three Drives 110
Psicologia del pattern Three Drives 111
Operare con il pattern Three Drives 111

Capitolo 8

Entrate sul ritracciamento e time frame multipli

119

Entrate sui ritracciamenti di Fibonacci 120
Struttura dei pattern di ritracciamento di Fibonacci 120
Operare con il pattern di ritracciamento di Fibonacci 123
Setup del ritracciamento del prezzo di apertura 126
Setup per i trade sul ritracciamento del prezzo di apertura 127
Operare con il setup del ritracciamento del prezzo di apertura 129
Time frame multipli 132

Capitolo 9

I pattern di analisi tecnica classici

141

Una breve storia dell’analisi tecnica 141
I fondamenti dell’analisi tecnica 143
Doppio minimo e doppio massimo 146
Gestire trade controtendenza in presenza di un trend 146
Il testa e spalle 149
perare con il testa e spalle ai massimi 150
Broadening top e bottom 155

Capitolo 10

Imparare a riconoscere le giornate in trend

161

L’identificazione di un trend day 162
Pattern trovati in trend day 165
Controllare il rischio in un trend day 171
Operare in un trend day 172

Parte III

I fondamenti del trading

181

Capitolo 11

Trade management

181

Pensare in termini di probabilità 182
Segnali di avviso e di conferma 184
Money management 187

Capitolo 12

Usare le opzioni con i rapporti di Fibonacci e i pattern

195

Definizione di opzioni put e call 195
Fattori che influenzano il prezzo di un’opzione 196
Controllare il rischio con le opzioni 197
Esempio di impiego di opzioni con i pattern di estensione 198

Capitolo 13

Costruire trading plan

203

Definizione di opzioni put e call 195
Fattori che influenzano il prezzo di un’opzione 196
Controllare il rischio con le opzioni 197
Esempio di impiego di opzioni con i pattern di estensione 198

Capitolo 14

Routine Giornaliere

219

Definizione di opzioni put e call 195
Fattori che influenzano il prezzo di un’opzione 196
Controllare il rischio con le opzioni 197
Esempio di impiego di opzioni con i pattern di estensione 198

Conclusioni

219
Appendice Appendice 227

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Capitolo 1


Prime riflessioni

Nel corso degli anni abbiamo avuto modo di entrare in contatto con molti trader. Alcuni erano solo dei principianti, mentre altri erano esperti e avevano avuto successo. Pensiamo che potrebbe essere interessante per il lettore leggere i nostri commenti e le nostre osservazioni sul perché alcuni ce l’abbiano fatta e altri no. Speriamo che ciò possa esservi di aiuto per mantenervi sulla via della corretta operatività. Il trading richiede lavoro duro e perseveranza. A volte è fatto di due passi avanti e tre indietro. E tuttavia, una volta che sarete riusciti a sviluppare un robusto metodo vincente, non vi sarà nulla che potrà stare alla pari di questa attività.
In questo primo capitolo parleremo di quella che è a parer nostro la miglior maniera di usare questo libro. Rifletteremo sulle ragioni del successo e del fallimento del trading, ed offriremo consigli in merito alle azioni da intraprendere per vincere sui mercati.

Come usare questo libro

Nel procedere del testo presenteremo molti specifici pattern grafici, corredandoli di indicazioni su come entrare sui setup e gestirli. Ci sentiamo anzitutto di consigliarvi di mantenere le cose semplici e di studiare una coppia di pattern al giorno. Vi consigliamo anche di considerare i pattern nella successione con cui vi verranno presentati, ad iniziare dalle basi – la geometria (Capitolo 2) e i numeri armonici (Capitolo 3) – per poi passare alle configurazioni. Questo vi aiuterà a costruirvi delle solide basi che meglio vi consentiranno di comprendere i nostri insegnamenti successivi.
In ogni capitolo abbiamo incluso per ciascun pattern molti esempi di trade. Una volta che avrete acquisito i principi della struttura dei pattern sarete pronti a studiare come sfruttarli, ed inizierete a pensare a come declinarli e potenziarli per il vostro trading. Consigliamo sempre, prima di passare al trading reale, di cimentarsi nel trading simulato.
Per comprendere il funzionamento dei mercati occorrono tempo ed esperienza, due cose inestimabili per qualunque trader o investitore. Determinare l’ambiente di mercato in cui ci si trova, sia esso direzionale o adirezionale, è di fondamentale importanza. Riconoscere la sottile simmetria di qualunque mercato è, per un trader che opera con la pattern recognition, un prerequisito indispensabile e può essere raggiunto in una sola maniera: pratica, pratica e ancora pratica.
Il solo modo per mettere a profitto l’informazione contenuta in questo libro è capire a fondo ciascun pattern ed applicare solidi principi di trading. Per far sì che tutti vi riescano indichiamo delle linee guida per l’approntamento di un piano di trading, in cui la pattern recognition è stimata in termini di probabilità, money management, valutazione del rischio e tecniche per entrare ed uscire dai trade. Tra gli altri argomenti trattati figurano lo strutturare il trading come un business e il prepararsi all’inatteso. Pensare al trading non in termini di business è un errore, e questo anche se non lo si affronta a tempo pieno. È comunque un errore.
Una nota su qualcuno dei grafici del libro: molti degli esempi si riferiscono al contratto E-mini S&P 500. Si tratta di un mercato molto popolare fra i trader e molto adatto ai pattern che andremo in queste pagine a presentare. Vedrete quindi che alcuni di questi pattern sono stati etichettati come “ES”, che è il simbolo dello S&P 500, altre volte li si è contrassegnati come S&P 500.

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RIUSCIRE O FALLIRE NEL TRADING

È precisa responsabilità di ciascuno sviluppare le competenze necessarie ad avere successo nel trading. Noi non l’abbiamo trovato il Sacro Graal del trading, e nemmeno un metodo facile. In molti classici del trading, come Profits in the Stock Market di H.M Gartley (1935), abbiamo potuto rinvenire delle interessanti osservazioni sulle caratteristiche che possono condurre un trader al successo o al fallimento. Curiosamente, le cose da allora non sono cambiate poi tanto. Le piaghe che affliggono i trader parrebbero proprio essere sempre quelle. E tuttavia vi sono molte cose che un trader può porre in atto per riuscire. Il trading è come qualunque altra professione: lo studente dapprima apprende i fondamenti, e quindi approfondisce le tematiche oggetto di studio. Nessuno mai si è evoluto in un determinato campo senza fatica ed effettiva esperienza. Ogni campo professionale richiede impegno e determinazione nel raggiungimento del successo, costellato quasi sempre di insuccessi. Gli insuccessi possono essere gli insegnanti migliori. È studiando gli errori che diverrete trader migliori: la perseveranza sarà la vostra arma segreta.
Sviluppare un’attitudine mentale vincente è fondamentale, e questa comprende il pensare in termini probabilistici ed accettare il fatto che le perdite fanno parte del gioco, allo stesso titolo delle vincite. È un processo che va compreso per quello che è. Questi concetti vanno interiorizzati fino a diventare automatici, quasi fossero una vostra seconda natura.
Larry Schneider, direttore dell’area sviluppo business di Zaner Group, broker su futures e commodities, afferma che sovente in fase iniziale si dedica troppo tempo all’apprendimento del metodo o del sistema. Si tratta di un approccio opposto a quello che consente di raggiungere il successo nel trading. Dal suo punto di vista ed in base alla sua esperienza, dedicarsi ad acquisire per prima cosa una corretta mentalità sarebbe assai più proficuo. E sostiene che per un trader è imperativo comprendere che esiste una curva di apprendimento e che se non si compiono dei passi nella direzione di proteggere il capitale le possibilità di perdere sono altissime.
Ogni trader deve sostanzialmente percorrere la stessa curva: nessuna eccezione. Schneider suggerisce, dall’alto della sua esperienza di 34 anni nel business dei futures, che si deve iniziare con poco, con un contratto mini, almeno finché si è studenti. Se poi l’aspirante trader trova il tempo di indagare sul corretto approccio mentale da tenere, ecco che si incammina sulla retta via. In conclusione, il suo approccio è anzitutto quello di affrontare l’aspetto mentale, e soltanto poi sviluppare un proprio piano e una propria metodologia di trading.

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Le ragioni del successo

Seguiamo come formatori molti trader e non c’è cosa che possa accadere nel trading di cui non abbiamo avuto esperienza. Ecco alcune delle ragioni che a parer nostro conducono i trader al successo:

• Profonda conoscenza e comprensione dei mercati sui cui operano.
• Competenza tecnica nel tradare i mercati di loro interesse.
• Una robusta metodologia di trading con un comprovato vantaggio.
• Un piano di trading basato sulla metodologia.
• Un capitale sufficiente.
• Il ragionare in termini di probabilità, piuttosto che enfatizzare l’importanza dell’esito di ciascun trade.
• Un buon money management ed il rispetto delle sue regole.
• Avere dei maestri e cercare di imparare da loro quanto più possibile. Valutare anzitutto il rischio e solo in un secondo tempo i profitti.
• Impiegare una serie stabilita di regole di trading.
• Avere una routine giornaliera ben ponderata e fondata, inclusa la preparazione mentale.
• Usare uno stop loss di protezione.
• Mantenere un alto livello di fiducia e di positività.
• Impegnarsi realmente nel processo di trading.
• Perseveranza.
• Assumersi la piena responsabilità di tutto ciò che accade nella propria operatività.
• Riuscire a dimenticarsi dell’ultimo trade, sia esso vincente o perdente, e pensare immediatamente al trade successivo.

Le ragioni dell’insuccesso

Specularmente, riteniamo esistano anche delle specifiche ragioni dell’insuccesso. E vorremmo condividere queste osservazioni con voi, nella speranza che possiate imparare da questi errori e quindi più facilmente evitare di commetterli. Un vecchio proverbio recita: «L’uomo sagace impara dai suoi errori, l’uomo saggio dagli errori altrui».

• Mancanza di conoscenza; quasi sempre i trader iniziano ad operare senza una chiara comprensione di che cosa significhi realmente la speculazione di borsa.
• Mancanza di capitale: generalmente chi ha poco capitale perde. Se riesce a sopravvivere è perché capisce la pericolosità ed i vantaggi della leva.
• Mancanza di una metodologia di trading; la più totale improvvisazione.
• Mancanza di un piano di trading.
• Mancata applicazione di un efficace sistema di money management.
• Non cercare aiuto dagli esperti; rifiutare di investire nella formazione.
• Mancata comprensione di tutti i rischi impliciti nell’attività speculativa.
• Modificare un valido piano di trading; entrare prematuramente, uscire
anticipatamente, spostare gli stop, non entrare in occasione dei setup.
• Un trading confusionario, cioè al di fuori del piano di trading e guidato dalle emozioni.
• Mancata acquisizione della necessaria disciplina.
• Non imparare dagli errori commessi.
• Mancanza di un reale impegno.
• Mancato impiego degli ordini di stop loss, la prima cosa in grado di tramutare una piccola perdita in una grande.
• Maledire gli esiti e trovare sempre qualche altro responsabile, cioè a dire non assumersi la piena responsabilità di ogni aspetto del proprio trading.

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I PASSI DA COMPIERE PER UN TRADING VINCENTE

Una cosa da aver ben chiara in mente mentre si impara a speculare sui mercati: Qualunque azione ripetuta diventa un’abitudine. E saranno proprio le abitudini acquisite a condurvi al successo o all’insuccesso. Le abitudini in sé sono neutrali: loro non sanno se produrranno effetti negativi o positivi. E tuttavia un tale effetto, negativo o positivo, lo avranno. Pertanto un trader dovrà assolutamente cercare di acquisire le abitudini migliori, le sole che potranno condurlo al successo.
Dovrà assicurarsi che con l’andare del tempo la positività delle sue aspettative cresca, il che potrà essere fatto attraverso la verifica e l’implementazione di una specifica strategia di trading. Speriamo che tutti i punti elencati possano consentirvi di stabilire in che direzione vi state muovendo.
Se siete trader esperti e le vostre abitudini consolidate non vi hanno consentito di conseguire i risultati sperati, allora prendetevi del tempo per valutare il vostro trading ed iniziare ad acquisire nuove abitudini in grado di consentirvi il raggiungimento dei risultati desiderati. Nel Capitolo 13 troverete un foglio di calcolo chiamato “Foglio di calcolo con 20 trade di esempio” (Figura 13.2), ideato per instillare nei trader nuove abitudini. Esso si concentra sul compiere la stessa azione positiva nel corso di vari trade in modo tale da determinare una nuova consuetudine, fino a far delineare a poco a poco una componente vincente.
Abitudini positive produrranno risultati positivi. Abitudini negative condurranno a risultati negativi e all’autodistruzione. Potrebbe valere la pena di stilare un elenco di tutte le abitudini negative presenti nel vostro trading, ed affiancarlo ad un secondo elenco di abitudini positive con cui rimpiazzare le prime.
Un esempio di abitudine negativa potrebbe essere uscire con buona parte della posizione prima che l’obiettivo prefissato sia stato raggiunto. L’abitudine positiva con cui sostituirla potrebbe invece essere quella di restare in posizione fino a tempo debito. Un altro esempio potrebbe essere entrare prima del completamento del pattern. Quella positiva con cui sostituirla potrebbe essere entrare al momento giusto. Una volta che i trader avranno capito le loro convenienze, dove risiede il loro “vantaggio”, ecco che diverrà loro automaticamente più facile attenersi scrupolosamente al piano di trading. Vedranno allora se esiste uno scarto tra dove sono e dove vorrebbero essere. Esiste un punto in cui è dato al trader compiere i passi che gli servono per colmare quel gap. All’inverso, prestate attenzione alle vostre abitudini positive. Quel che di buono state facendo dovrà essere ulteriormente sviluppato in futuro. Approntate un sistema che vi solleciti ad acquisire nuove abitudini positive. Un sistema potrebbe per esempio essere quello di condividere la vostra esperienza di trader con un amico. Non fa mai male condividere le responsabilità con qualcun altro che vi possa aiutare nel tenervi fermi nel raggiungimento dei vostri propositi.
Ecco una lista di cui potete servirvi per sviluppare un piano d’azione che sia consono al raggiungimento degli scopi che vi siete prefissi nel trading.

• Create abitudini positive.
• Rimpiazzate le abitudini negative con altre positive.
• Assumetevi la piena responsabilità di ogni esito.
• Createvi un sistema di supporto che vi aiuti a perseguire i vostri scopi fermamente.
• Tentate sempre di migliorare il vostro trading.

Iniziate con un elenco di azioni necessarie al raggiungimento dei vostri obiettivi. Credete in voi stessi, confidate che avrete successo. Nutriamo la sincera speranza che quanto fin qui esposto possa giovarvi nel divenire trader di successo.

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